千股千评！股票贝塔系数“有目共赏”

贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性反之亦然如果 β 为 1 ，则。

贝塔系数指的是一种评估证券系统性风险的工具，主要用来度量一种证券或一个投资证券组合相对于总体市场的波动性在股票基金等投资术语中常见贝塔系数是统计学上的概念，其所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。

大于1的系数说明你的组合是偏风险的，涨起来收益高，跌起来损失大小于1的组合就没劲了具体到股票，大盘蓝筹股的贝塔系数较小，创业板的贝塔系数大，看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票要是长线投资，为的是。

阿尔法α为选择股票提供了一种指南，使投资者在卖出与买进股票时有利可图正α值代表了一种收益率的奖励，负α值代表了对投资者的一种惩罚股票的贝塔系数β，在资本资产定价的单指数模型中被表述为证券市场特征线的斜率。

贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标 beta 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大 beta 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性反之亦然贝塔系数是。

这两者股票的贝塔系数更新至2007年5月14日收盘时分 其中，市场组合的收益率参照沪深300指数计算 单只股票收益率参照收盘价计算 方法日线图数据excel数据excel计算收益率导入计量软件记录结果 SZ000159。

贝塔系数的计算公式为βa=Covra，rmσ2m，其中Covra，rm是证券a的收益与市场收益的协方差是市场收益的方差σa为证券a的标准差σm为市场的标准差贝塔系数β系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票。

β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票基金等投资术语中常见应用贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标β越高。

单项资产的β系数，度量一项资产系统风险的指标，反映单项资产的收益率与市场组合之间的相关性β系数的影响因素包括该股票与整个股票市场的相关性股票自身的标准差和整个市场的标准差市场组合相对于它自己的贝塔系数是1。

对固定收益类证券来说，基准是短期国债收益率对于股票来说，基准是大盘指数表现 不过归根结底，这两个概念都衍生自计量经济学里的同名基础概念 拓展资料一股票贝塔系数怎么看股票贝塔系数越高，说明投资者面临的风险。