追涨杀跌没有错 不 散户别错过 值钱

我的交易逻辑和模型设计之道

有投资者说，我们都知道做波段好，但是你的交易基础是什么？当你说你在做确定性投机时，你有多确定？其实我们一直在进行一个操作，就是量化建模交易策略，是固定的，量化的。现在，我来和大家谈谈如何让波段操作定性定量化。

下面介绍一下我们在Woodenhead的多空交易系统。伍德海德的多空交易系统其实是一个逆向思维系统。所谓逆向思维，

第一，要摆脱“频繁高买低卖”，变成“频繁低买高卖”。第二，摆脱“积少成多”。每亏损1%到3%就根据系统提示离场或止损，以免让它成为大亏。我们用逆向思维来解决问题，解决这两个失败的原因，剩下的就是盈利了。

怎么做？我先给你看一下我们的系统，现在我会在60分钟内给你一个解释。在我的系统中，K线有四种颜色，红色、白色、黄色和蓝色。红色是多头，第一个红色的K线象征着多头的开始，第一个白色的K线象征着空头的开始，蓝色和黄色表示多头和空头之间可能会有一个过渡。60分钟K线从涨至跌呈现出一定的规律性。几个辅助系统，如果都出现红色，都是一波长行情如果严格按照这个逻辑，成功率很好。

定量建模系统旨在解决两个问题：规避风险和捕捉机会。解决的办法是找到主体行为和主动群体行为。例如，企业制定采购计划或生产计划后，时间，具有一定的连续性，不可能一下子停止。股市也是如此。就主动资金买入而言，只要有所动作，就要有方向性和连续性，不可能突然反手。同样，群体主动行为也表现为主动买卖，其行为往往更具持续性。以上是一种因果关系，有一个特点。即使“原因”已经产生，“效果”可能需要很长时间才能在时间出现。股市也是如此。当国家定性发展资本市场战略时，资本市场最终会上涨，但并不是政策一出台就马上体现出来。正因为如此，市场底部已经突破了政策底部。

为了解决这个问题，需要化简因果混沌关系，确定线性关系，然后操作就很简单了。

中国有两句古话：“一件好事磨多次”和“大睡一场”。这两句话都是关于时间时间能酿造甜酒或糟蹋好东西的。解决时间问题有一个简单的方法，就是把长线缩短到中线，把中线缩短到短线，把短线缩短到超短线。时间期越短，因果关系越强，线性关系越强，确定性越强。

再比如，在没有气象卫星之前，天气预报的准确率很低。现在有了气象卫星，准确率大大提高了，但还很难说能准确预测。不过，我有一个简单的方法可以准确预测天气。既然我无法预测明天，那我就只预测今天。如果很难预测晚上的天气，那就只预测一个小时内的天气。如果天气即使在一个小时内也是多变的，那就缩短周期，只预报十五分钟后的天气。坐在窗前，无时无刻只观察云、湿度、风等影响因素，只要这些因素发生变化，就会立即采取行动，也算是精准预测。这段话表面上有些诡辩，但也是可行的方法。预测股市也是如此。虽然你不知道接下来会发生什么，但如果你每分钟都在观察影响股市涨跌的原因，一旦发生变化，你可以随时改变你的仓位。这样才能规避风险，创造机会。

我上面说的方法确实可以准确预测天气或者股市，但是有一个缺点：累！还有一个好处，没有什么大的损失。此时，我又想起了童年的经历。初中的时候，我帮父母晾小米。小米怕下雨，我就一直盯着天空。只要地平线上有乌云的迹象，我就立刻把小米收进仓库。这次经历给我留下了深刻的印象，所以我在股市上也用了这个方法。到目前为止，效果还不错，

2009年至今，交易数据不少于3万次，成功率超过65%，盈亏比3:1，最大提现5%。

至于具体的交易策略，过去我们的策略可以称之为“四面埋伏”，要考虑的因素包括政策、行业、企业基本面、资金、市场心理等。后来，随着金融和心理方面在技术方面的反映，政策和基本面是主要的。

利用政策和基本面确定方向和仓位，利用技术面确定进出时机，缩短亏损，集结盈利。

市面上有很多方法。除了我们的系统，短期内追求高成功率、高确定性的方法还有很多。这里我给你两个。首先是MACD战术和波浪理论的结合。有人说MACD变化很大，你自己用就不好用了。我个人认为，当我把自己想象成一个没有任何感情的木头人时，MACD战术的成功率要高得多。如果波浪理论中股价下跌三次，MACD偏离三次。只要市场不在超级牛市或者超级熊市，就可以选择股票买入。这个MACD指标的顶底效应是非常有价值和高度可靠的。波浪理论结合MACD的三个偏离是一个可靠的策略。在我的统计记录中，这种战术的成功率甚至高于我们的系统，达到75%。如果加上一些其他的入场和止损条件，成功率可以更稳健。

再比如整理走势后的突破战术。在股市的上升趋势中，一旦出现三角形或旗形突破，直接买入就好。成功率很靠谱，下降趋势也差不多。但是，有一个关键点值得注意。你必须在突破均线后立即买入。一波行情的总波动幅度是有限的。如果等到涨了再追，利润空间就小了。一旦价格反转或回撤，你将面临止损的问题。

追涨杀跌没有错，追涨杀跌才是错。追涨杀跌是抓住趋势机会，买点影响不大，但如果追涨杀跌，后面的交易会很麻烦。可惜很多投资者都是追高杀低，而不是追高杀低。

最后分享一下2020年江阴本地股的投资策略。主要有四点：第一，谨防a股和港股。2020年上半年，a股和江阴本地股双双迎来大反弹，香港紧随其后。

股一样，下跌后长期处于横盘状况，总市值维持不变，甚至有所下降。如果A股继续港股化，江阴本地股也难以独善其身。二，江阴本地股的分化。江阴上市公司很多，基本上形成了完整的江阴板块，是资本市场上的传奇。我不相信江阴本地股会集体沉沦，不在沉默中灭亡，就在沉默中爆发。江阴本地股很多都是传统行业，包括纺织、石化、钢铁，总会有企业去改变目前的处境，

江阴板块会逐渐分化。虽然江阴本地股近五年内表现很差，但也许蕴藏着机会。三，从行业产业角度来看，优先关注科技、升级、转型股。四，具体到技术面方向，我不需要预测任何股票的行情，只要严格按照交易系统，以技术面为主，波段操作组装利润。

今天就分享这么多，期待江阴的股票能够带来惊喜，感谢大家的聆听。

●在生存率极低的期货市场，他如何做到“稳如泰山”盈利数百万？

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